040465 FK nBWM Financial Econometrics (2017S)
Prüfungsimmanente Lehrveranstaltung
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Hinweis: Ihr Anmeldezeitpunkt innerhalb der Frist hat keine Auswirkungen auf die Platzvergabe (kein "first come, first served").
- Anmeldung von Mi 15.02.2017 09:00 bis Mi 22.02.2017 12:00
- Abmeldung bis Di 14.03.2017 23:59
Details
max. 40 Teilnehmer*innen
Sprache: Englisch
Lehrende
Termine (iCal) - nächster Termin ist mit N markiert
Dienstag
07.03.
16:45 - 18:15
Hörsaal 9 Oskar-Morgenstern-Platz 1 1.Stock
PC-Seminarraum 5 Oskar-Morgenstern-Platz 1 1.Untergeschoß
PC-Seminarraum 5 Oskar-Morgenstern-Platz 1 1.Untergeschoß
Dienstag
07.03.
18:30 - 20:00
Hörsaal 9 Oskar-Morgenstern-Platz 1 1.Stock
Dienstag
14.03.
16:45 - 18:15
Hörsaal 9 Oskar-Morgenstern-Platz 1 1.Stock
PC-Seminarraum 5 Oskar-Morgenstern-Platz 1 1.Untergeschoß
PC-Seminarraum 5 Oskar-Morgenstern-Platz 1 1.Untergeschoß
Dienstag
14.03.
18:30 - 20:00
Hörsaal 9 Oskar-Morgenstern-Platz 1 1.Stock
Dienstag
21.03.
16:45 - 18:15
Hörsaal 9 Oskar-Morgenstern-Platz 1 1.Stock
PC-Seminarraum 5 Oskar-Morgenstern-Platz 1 1.Untergeschoß
PC-Seminarraum 5 Oskar-Morgenstern-Platz 1 1.Untergeschoß
Dienstag
21.03.
18:30 - 20:00
Hörsaal 9 Oskar-Morgenstern-Platz 1 1.Stock
Dienstag
28.03.
16:45 - 18:15
Hörsaal 9 Oskar-Morgenstern-Platz 1 1.Stock
PC-Seminarraum 5 Oskar-Morgenstern-Platz 1 1.Untergeschoß
PC-Seminarraum 5 Oskar-Morgenstern-Platz 1 1.Untergeschoß
Dienstag
28.03.
18:30 - 20:00
Hörsaal 9 Oskar-Morgenstern-Platz 1 1.Stock
Dienstag
04.04.
16:45 - 18:15
Hörsaal 9 Oskar-Morgenstern-Platz 1 1.Stock
PC-Seminarraum 5 Oskar-Morgenstern-Platz 1 1.Untergeschoß
PC-Seminarraum 5 Oskar-Morgenstern-Platz 1 1.Untergeschoß
Dienstag
04.04.
18:30 - 20:00
Hörsaal 9 Oskar-Morgenstern-Platz 1 1.Stock
Dienstag
25.04.
16:45 - 18:15
Hörsaal 9 Oskar-Morgenstern-Platz 1 1.Stock
PC-Seminarraum 5 Oskar-Morgenstern-Platz 1 1.Untergeschoß
PC-Seminarraum 5 Oskar-Morgenstern-Platz 1 1.Untergeschoß
Dienstag
25.04.
18:30 - 20:00
Hörsaal 9 Oskar-Morgenstern-Platz 1 1.Stock
Dienstag
02.05.
16:45 - 18:15
Hörsaal 9 Oskar-Morgenstern-Platz 1 1.Stock
PC-Seminarraum 5 Oskar-Morgenstern-Platz 1 1.Untergeschoß
PC-Seminarraum 5 Oskar-Morgenstern-Platz 1 1.Untergeschoß
Dienstag
02.05.
18:30 - 20:00
Hörsaal 9 Oskar-Morgenstern-Platz 1 1.Stock
Dienstag
09.05.
16:45 - 18:15
Hörsaal 9 Oskar-Morgenstern-Platz 1 1.Stock
PC-Seminarraum 5 Oskar-Morgenstern-Platz 1 1.Untergeschoß
PC-Seminarraum 5 Oskar-Morgenstern-Platz 1 1.Untergeschoß
Dienstag
09.05.
18:30 - 20:00
Hörsaal 9 Oskar-Morgenstern-Platz 1 1.Stock
Freitag
12.05.
15:00 - 16:30
Hörsaal 9 Oskar-Morgenstern-Platz 1 1.Stock
Dienstag
16.05.
16:45 - 18:15
Hörsaal 9 Oskar-Morgenstern-Platz 1 1.Stock
PC-Seminarraum 5 Oskar-Morgenstern-Platz 1 1.Untergeschoß
PC-Seminarraum 5 Oskar-Morgenstern-Platz 1 1.Untergeschoß
Dienstag
16.05.
18:30 - 20:00
Hörsaal 9 Oskar-Morgenstern-Platz 1 1.Stock
Dienstag
23.05.
16:45 - 18:15
Hörsaal 9 Oskar-Morgenstern-Platz 1 1.Stock
PC-Seminarraum 5 Oskar-Morgenstern-Platz 1 1.Untergeschoß
PC-Seminarraum 5 Oskar-Morgenstern-Platz 1 1.Untergeschoß
Dienstag
23.05.
18:30 - 20:00
Hörsaal 9 Oskar-Morgenstern-Platz 1 1.Stock
PC-Seminarraum 5 Oskar-Morgenstern-Platz 1 1.Untergeschoß
PC-Seminarraum 5 Oskar-Morgenstern-Platz 1 1.Untergeschoß
Dienstag
30.05.
16:45 - 18:15
Hörsaal 9 Oskar-Morgenstern-Platz 1 1.Stock
PC-Seminarraum 5 Oskar-Morgenstern-Platz 1 1.Untergeschoß
PC-Seminarraum 5 Oskar-Morgenstern-Platz 1 1.Untergeschoß
Dienstag
30.05.
18:30 - 20:00
Hörsaal 9 Oskar-Morgenstern-Platz 1 1.Stock
Dienstag
13.06.
16:45 - 18:15
Hörsaal 9 Oskar-Morgenstern-Platz 1 1.Stock
PC-Seminarraum 5 Oskar-Morgenstern-Platz 1 1.Untergeschoß
PC-Seminarraum 5 Oskar-Morgenstern-Platz 1 1.Untergeschoß
Dienstag
13.06.
18:30 - 20:00
Hörsaal 9 Oskar-Morgenstern-Platz 1 1.Stock
Dienstag
20.06.
16:45 - 18:15
Hörsaal 9 Oskar-Morgenstern-Platz 1 1.Stock
PC-Seminarraum 5 Oskar-Morgenstern-Platz 1 1.Untergeschoß
PC-Seminarraum 5 Oskar-Morgenstern-Platz 1 1.Untergeschoß
Dienstag
20.06.
18:30 - 20:00
Hörsaal 9 Oskar-Morgenstern-Platz 1 1.Stock
Dienstag
27.06.
16:45 - 18:15
Hörsaal 9 Oskar-Morgenstern-Platz 1 1.Stock
PC-Seminarraum 5 Oskar-Morgenstern-Platz 1 1.Untergeschoß
PC-Seminarraum 5 Oskar-Morgenstern-Platz 1 1.Untergeschoß
Dienstag
27.06.
18:30 - 20:00
Hörsaal 9 Oskar-Morgenstern-Platz 1 1.Stock
Information
Ziele, Inhalte und Methode der Lehrveranstaltung
Art der Leistungskontrolle und erlaubte Hilfsmittel
1) 2 written tests (each 30%), 9.5. & 27.6. 2017
2) Empirical take-home project (40%), 28.6.-5.7.2017
2) Empirical take-home project (40%), 28.6.-5.7.2017
Mindestanforderungen und Beurteilungsmaßstab
1) 2 written tests (each 30%), 9.5. & 27.6. 2017
2) Empirical take-home project (40%), 28.6.-5.7.2017
2) Empirical take-home project (40%), 28.6.-5.7.2017
Prüfungsstoff
Literatur
Andersen T. G. and Benzoni L. (2009), in: ''Handbook of Financial Time Series'', ed. Andersen, T.G., Davis, R. A., Kreiß, J.-P. and Mikosch, T., Springer, p. 556-576Brooks, C. (2008): “Introductory Econometrics of Finance”, 2nd ed., Cambridge University PressCampbell, J. Y., A. W. Lo, and A. C. MacKinlay (1997): ''The Econometrics of Financial Markets'', Princeton University PressCochrane, J. H. (2005): “Asset Pricing”, revised edition, Princeton University PressDavidson, R., and J. G. MacKinnon (2004): “Econometric Theory and Methods”, Oxford
University PressFranses, P. H., and D. van Dijk (2000): ''Non-Linear Time Series Models in Empirical Finance'', Cambridge University PressHärdle, W., Hautsch, N., and Overbeck L. (2008): ''Applied Quantitative Finance'', 2nd ed., Springer.Hamilton, J. D. (1994): ''Time Series Analysis'', Princeton University PressHautsch, N. (2012): “Econometrics of Financial High-Frequency Data”, Springer.Stock, J. H. and M. W. Watson (2012): Introduction to Econometrics, 3rd edition, PearsonTaylor, S. J. (2005): ''Asset Price Dynamics, Volatility, and Prediction'', Princeton University PressTsay, R. S. (2010): ''Analysis of Financial Time Series: Financial Econometrics'', Wiley, 3rd edition
University PressFranses, P. H., and D. van Dijk (2000): ''Non-Linear Time Series Models in Empirical Finance'', Cambridge University PressHärdle, W., Hautsch, N., and Overbeck L. (2008): ''Applied Quantitative Finance'', 2nd ed., Springer.Hamilton, J. D. (1994): ''Time Series Analysis'', Princeton University PressHautsch, N. (2012): “Econometrics of Financial High-Frequency Data”, Springer.Stock, J. H. and M. W. Watson (2012): Introduction to Econometrics, 3rd edition, PearsonTaylor, S. J. (2005): ''Asset Price Dynamics, Volatility, and Prediction'', Princeton University PressTsay, R. S. (2010): ''Analysis of Financial Time Series: Financial Econometrics'', Wiley, 3rd edition
Zuordnung im Vorlesungsverzeichnis
Letzte Änderung: Mo 07.09.2020 15:29
This course aims to provide students an introduction into the field and an overview of the most important topics and techniques. Having predominantly an applied focus, it attempts to balance between derivations of basic theoretical relations, fundamental methodology, the analysis of specific financial econometric models, applications thereof as well as the discussion of important empirical findings.
The course deals with fundamental time series techniques to model and to predict financial data, the modelling of time-varying volatility as well as the estimation and testing of asset pricing models.
Current topics in modern financial econometric research, such as the modelling of realized volatility
as well as the analysis of financial high-frequency data is covered as well.
Moreover, an important objective is to provide a comprehensive knowledge to do empirical work in financial research and practice. Therefore, a part of the course consists of practical exercises where students are instructed to apply econometric concepts to real financial data. In this context, students will be introduced to basic programming and application steps using the statistical software package R.