040121 UK Angewandte Ökonometrie 1 (2017S)

4.00 ECTS (2.00 SWS), SPL 4 - Wirtschaftswissenschaften

Prüfungsimmanente Lehrveranstaltung

Moodle

An/Abmeldung

Hinweis: Ihr Anmeldezeitpunkt innerhalb der Frist hat keine Auswirkungen auf die Platzvergabe (kein "first come, first served").

Anmeldung von Mi 15.02.2017 09:00 bis Mi 22.02.2017 12:00
Abmeldung bis Di 14.03.2017 23:59

Details

max. 50 Teilnehmer*innen

Sprache: Deutsch

Lehrende

Nikolaus Hautsch

Termine (iCal) - nächster Termin ist mit N markiert

    
    Donnerstag
    02.03.
    11:30 - 13:00
    Hörsaal 6  Oskar-Morgenstern-Platz 1  1.Stock
    
    Dienstag
    07.03.
    09:45 - 11:15
    Hörsaal 14  Oskar-Morgenstern-Platz 1  2.Stock
    
    Donnerstag
    16.03.
    13:15 - 14:45
    Hörsaal 1  Oskar-Morgenstern-Platz 1  Erdgeschoß
    
    Donnerstag
    16.03.
    16:45 - 18:15
    Hörsaal 4  Oskar-Morgenstern-Platz 1  Erdgeschoß
    
    Dienstag
    21.03.
    09:45 - 11:15
    Hörsaal 14  Oskar-Morgenstern-Platz 1  2.Stock
    
    Dienstag
    28.03.
    09:45 - 11:15
    Hörsaal 14  Oskar-Morgenstern-Platz 1  2.Stock
    
    Donnerstag
    30.03.
    13:15 - 14:45
    Hörsaal 6  Oskar-Morgenstern-Platz 1  1.Stock
    
    Donnerstag
    30.03.
    16:45 - 18:15
    Hörsaal 4  Oskar-Morgenstern-Platz 1  Erdgeschoß
    
    Dienstag
    04.04.
    09:45 - 11:15
    Hörsaal 14  Oskar-Morgenstern-Platz 1  2.Stock
    
    Donnerstag
    06.04.
    13:15 - 14:45
    Hörsaal 6  Oskar-Morgenstern-Platz 1  1.Stock
    
    Donnerstag
    06.04.
    16:45 - 18:15
    Hörsaal 4  Oskar-Morgenstern-Platz 1  Erdgeschoß
    
    Dienstag
    25.04.
    11:30 - 13:00
    Hörsaal 4  Oskar-Morgenstern-Platz 1  Erdgeschoß
    
    Donnerstag
    27.04.
    11:30 - 13:00
    Hörsaal 4  Oskar-Morgenstern-Platz 1  Erdgeschoß

Information

Ziele, Inhalte und Methode der Lehrveranstaltung

Die Zielsetzung dieses Kurses ist es, Bachelor-Studenten zur Anwendung von ökonometrischen Zeitreihenverfahren zu befähigen. Ausgehend von Generalisierungen des linearen Regressionsmodells behandelt der Kurs univariate und multivariate Zeitreihenverfahren. Themen umfassen Basiskonzepte stochastischer Prozesse, Stationarität und Ergodizität, Schätzung und Testen von ARMA Modellen, Modellwahl, Einheitswurzeln, Vektorautoregressive Prozesse, Analyse von Impuls-Antwortfunktionen und Konzepte der Kointegration.
Die Verwendung der Methoden wird anhand empirischer Beispiele erklärt und illustriert. Dazu werden in den Kurs eingebettete Computerübungen unter Verwendung von STATA durchgeführt.

Art der Leistungskontrolle und erlaubte Hilfsmittel

1) 2 Schriftliche Tests (je 30%), 4.4. & 27.4. 2017
2) Empirisches Projekt (40%), 28.4.-5.5. 2017

Mindestanforderungen und Beurteilungsmaßstab

siehe unter "Art der Leistungskontrolle"

Prüfungsstoff

Literatur

Dougherty, C., “Introduction to Econometrics”, 3rd ed., Oxford University Press, 2007.

Franses, P. H., van Dijk, D., and Opschoor, A., “Time Series Models for Business and Economic Forecasting”, 2nd ed., Cambridge University Press, 2014.

Heij, De Boer, Franses, Kloek, and Van Dijk, ''Econometric Methods with Applications in Business and Economics'', Oxford University Press, 2004.

Stock, J.H., Watson, M.W., ''Introduction to Econometrics'', 3rd edition, Pearson, 2012

Studenmund, A. H. “Using Econometrics”, 6th ed., Pearson, 2011

Zuordnung im Vorlesungsverzeichnis

Letzte Änderung: Mo 07.09.2020 15:28